Asset Pricing via Machine Learning

Data

1. open_source_asset_pricing.csv

   • Chen and Zimmermann (2021) 논문에서 제공하는 open source 예측인자 데이터 베이스
   • 데이터 기간은 1980년 1월에서 2023년 12월까지
   • 자세한 정보는 open_source_asset_pricing_info.csv 참조

2. welch_goyal.csv

   • Welch and Goyal (2008) 논문에서 사용한 데이터를 포함하는 데이터 파일
   • 데이터 기간은 1926년 12월에서 2022년 12월까지
   • 자세한 정보는 macro_info.csv 참조

3. FRED_MD.csv

   • FRED에서 제공하는 데이터로 구성한 monthly (MD) 거시경제 데이터
   • 데이터 기간은 1959년 1월에서 2023년 12월까지
   • 자세한 정보는 macro_info.csv 참조