标签： 财经 证券 指数期货 子浪 厦门国贸 散庄
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时间： 2007-09-29 16:08:05
对于九月的预测是在一个修正的演进模型基础下进行的，这个模型的几个关键结论就是：
1）处于大三浪的后段；
2）蓝筹泡沫没有拓展空间，热点向二三线股转移；
3）为指数期货行情做准备，成为一条主线；
由此得出有A1段的蓝筹惯性上升期；A2段的周级调整期，以及A3段垃圾行情；A4的指数期货作用下的逼空行情。而指数期货的时间点，起着至关重要的作用。这个波段无法准确对应到波浪理论中的浪点，它们实际上都是在大三浪上升点中的次级子浪，本身属于3浪3的一部分。大三浪的第一子浪就是530以前的三个月行情，第三子浪是789月到目前的行情，仍没有结束。而随后就是第四调整浪，和最后三浪5小行情。后者，可能就是指数期货下的逼空行情。
实际运行中，指数期货是光打雷不下雨，这回，可是连我自已也心理疲劳了。出现的另两个外界因素，则令运行模型不可避免地出现了偏移：
1）美联储的减息，带来了全球股市指数的上涨；
2）社保等国庄资金的减仓，直接告诉市场政策顶正在当前估值位置构筑。
市场运行中的两个表现因子也同样需要注意：
1）垃圾行情没有集中起来表现，但是却分散在不同的行业板块中以同样疯狂的形式进行着，先是造纸，然后是水泥，再是玻璃，白酒，商业……；这样，垃圾行情就不象以往一般易于把握，实际上可操作性不佳，连续性很差。
2）私募散庄的实力偏弱，同时蓝筹泡沫的比价效应令散户很安详地坐在垃圾股中等着散庄抬轿；或者说，民间资金庄家被逼空了。垃圾股的价格水平，对于收集者来说偏高，对于出货者来说偏低，也就成了一个不上不下。结果，垃圾股行情反而出现在业绩特别差，被散户回避的股票，象亏损股。
整个九月包括最后七天对市场的预测基本上是正确的，涨跌时间出入只在一天之间，说明目前对市场预测的模型着眼点还是符合实际表现，可以继续。
操作上，九月从前期持有煤气化（成功），转入厦门国贸（不成功），然后在回调前转入深中集（成功回避回调），再入厦门国贸（成功增加筹码），转入大众交通（不成功，无损出局），空仓，半仓再入中国人寿（相对成功，无明显增值），半仓进入厦门钨业，及再持有煤气化。这个过程，从煤气化转入厦门国贸是一个败笔，原因就是上述的私募逼空的因素。
随后是十天休整，没有必要急于预测十月行情和制定操作计划，这些，十天后再说吧。
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